2018年4月19日

工银量化策略混合_481017_基金新闻

基金专门名称:工银量化战略混合   基金法典:481017 基金典型:混合型
利率期货: 累计净值: 净值日期:2018-04-10  
近总有一天或: 近年纪玫瑰: 细目

基金看管着:工银瑞信基金支配股份有限公司 基金托管人:中国1971将存入银行股份股份有限公司 送出日期:3月28日16,二

工银瑞信基面量化战略混合型提供纸张装饰 2015 每一年度发言

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§1 要紧暗示和流露详情

要紧暗示

基金干练的人董事会、董事包管不存在虚伪的新闻记载。、给错误的劝告性的州或令人满意地忽略,满足的的忠实、真实和结合的性承当个人和相关性法律责任。。本年发言曾经三分之二越过孤独董事签名加入,并由主席期。 基金托管人中国1971将存入银行股份股份有限公司,鉴于,于2016年3月23日支票了本发言切中要害财务目的、净值表示、加边于分派局面、财务会计师发言、装饰结成发言,包管审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的州或令人满意地忽略。 基金干练的人受理报价信义、百折不挠的尽职的支配原理与基金A的运用,但它不克不及包管地基走快。。 基金的过来表示绝不代表走近的表示。装饰有风险,装饰者应面向理解基金阐明书和基金整修局面。。 发言期将从01到01和2015和12月31日。。

工银瑞信基面量化战略混合型提供纸张装饰 2015 每一年度发言

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流露详情

§1 要紧暗示和流露详情 …………………………………………………………………………………………………………………. 2

要紧暗示 ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

流露详情 …………………………………………………………………………………………………………………………… 3

§2 基金引见 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

基金根本局面 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金动产阐明 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金看管着和基金托管人 ……………………………………………………………………………………………. 5

新闻颁布榜样 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

剩余使分裂相关性材料 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

§3 次要财务目的、净基金业绩与加边于分派 ……………………………………………………………………. 6

次要会计师从科学实验中提取的评价和财务目的 ……………………………………………………………………………………………. 6

利率期货表示 ……………………………………………………………………………………………………………… 7

剩余使分裂目的 ……………………………………………………………………………………………………………………. 9

基金近三年的加边于分派 …………………………………………………………………………………….. 9

§4 看管着发言 ………………………………………………………………………………………………………………………… 9

基金干练的人和基金干练的人 ………………………………………………………………………………………… 9

解说基金在发言期内的经纪局面 …………………………………………………… 12

发言期内义顾客支配者特殊意思是 ……………………………………………………………… 12

干练的人对装饰战略与演技的解说 ……………………………………………….. 16

干练的人人宏观经济、提供纸张在市场上出售某物与特性走势预言 ……………………………………………….. 16

基金支配切中要害监视审计工作 ……………………………………………………………… 16

基金干练的人对T调准速度基金估值顺序的阐明 ………………………………………………………….. 17

论基金干练的人在发言调准速度的加边于分派 ……………………………………………………………… 18

干练的人对基金有钱人人合计的正告 ………………………….. 18

§5 受信托的发言 ………………………………………………………………………………………………………………………. 18

发言期内,基金托管人的合规州和 …………………………………………………………………. 18

发言期内装饰买卖中基金托管人、广播网计算、加边于分派的特性描述 …….. 18

受信托的在本年发言切中要害财务新闻忠实、正确结合的的评论 ………………………. 18

§6 审计发言 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

审计发言根本新闻 …………………………………………………………………………………………………….. 19

审计发言的根本满足的 …………………………………………………………………………………………………. 19

§7 年度决算表 …………………………………………………………………………………………………………………… 20

财务状况表 ………………………………………………………………………………………………………………. 20

加边于表 ……………………………………………………………………………………………………………………… 21

全部的者权益(净基金)变换表 ……………………………………………………………………………….. 22

发言点明 ………………………………………………………………………………………………………………….. 23

§8 装饰结成发言 …………………………………………………………………………………………………………………… 46

末端的基金结成 ……………………………………………………………………………………………… 46

末端的信仰按信仰归类的产权股票装饰结成 ……………………………………………………………………………….. 47

由于公允评价的年根儿全部的产权股票装饰特定之物 ………………………….. 48

发言期产权股票装饰结成的令人满意地替换 ……………………………………………………………………………. 57

联系结成在条款完毕时按联系拉伤归类 ………………………………………………………………………… 65

今每一残冬腊月前五大联系装饰细目 ………………………. 65

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年根儿全部的资产支撑提供纸张装饰细目 ……………. 65

五大贵金属装饰在终极发言PE切中要害特定之物 ……………. 65

今每一残冬腊月前五学术权威证装饰细目 ………………………. 65

0 在发言期完毕的产权股票按生活指数调整期货交易的特性描述 ………………………………………………………… 65

1 在避难所完毕时政府借款期货交易的特性描述 ………………………………………………………… 66

2 装饰结成发言脚注 …………………………………………………………………………………………………… 66

§9 基金有钱人人新闻 …………………………………………………………………………………………………………. 67

基金一份遗产有钱人人数与有钱人人建筑风格 …………………………………………………………………….. 67

基金干练的人的职员有钱人基金的局面。 ………………………………………………………….. 68

9.3 基金看管着有钱人敞开式基金的总一份遗产 ………………………….. 68

§10 敞开式基金一份遗产的替换 ……………………………………………………………………………………………………….. 68

§11 令人满意地事件发展 …………………………………………………………………………………………………………………. 68

1 基金一份遗产有钱人人大会决议 ………………………………………………………………………………………… 68

1 基金看管着、基金托管人基金托管人的次要人事变化 ……………………………….. 68

关涉基金看管着、基金财物、基金托管打官司 …………………………………………………. 69

基金装饰战略的改观 ……………………………………………………………………………………………….. 69

为基金审计的会计师师事务所的局面 ………………………………………………………………………. 69

看管着、受信托的及其高级看管着员在受理考察或处分。 ………………………………………….. 69

提供纸张公司融资租借单位的地位 …………………………………………………………………… 69

11.8 剩余使分裂令人满意地事件 ………………………………………………………………………………………………………….. 71

§12 星力装饰者方针决策的剩余使分裂要紧新闻 ……………………………………………………………………………………… 79

§13 备查文档流露详情 …………………………………………………………………………………………………………………. 79

1 备查文档流露详情 ………………………………………………………………………………………………………….. 79

1 沉淀物设置 ………………………………………………………………………………………………………………… 79

1 咨询方法 ………………………………………………………………………………………………………………… 80

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§2 基金引见

基金根本局面

基金专门名称

工银瑞信基面量化战略混合型提供纸张装饰

基金简化

工银量化战略混合

次要基金法典

481017

基金运作榜样

盟约型敞开式

基金和约失效日期

2012年4月26日

基金看管着

工银瑞信基金支配股份有限公司

基金托管人

中国1971将存入银行股份股份有限公司

发言完毕时的基金一份遗产总薪水

87,572,份

基金和约条款

无限期

基金动产阐明

装饰目的

有理的装饰分权, 装饰结成风险的无效把持, 恳求卓绝业绩涉及的临时装饰进项。

装饰战略

根底是准备在根本辨析的根底上的。,运用定量装饰支配零碎,多角度库存、多视野、零碎辨析与深思,产权股票装饰结成的选择,在把持风险的预设下完成进项最大值化,完成逾越在市场上出售某物平均的程度的临时装饰业绩。次要包罗大类资产排列战略、信仰排列战略、产权股票装饰战略、联系及剩余使分裂资金工具的装饰战略。

机能相对地涉及

80%×中国1971证800按生活指数调整不再反对 + 20%按生活指数调整上海产权股票按生活指数调整按生活指数调整不再反对。

风险进项特点

该基金是混合型基金。,其计议不再反对和风险程度均高于货币基金。,较低的产权股票基金,高风险基金。该基金装饰于东西定量装饰支配零碎。,它是混合型基金的风险中性装饰动产。。

基金看管着和基金托管人 伸出 基金看管着 基金托管人

专门名称

工银瑞信基金支配股份有限公司

中国1971将存入银行股份股份有限公司

新闻颁布负责人

姓名

朱碧艳

永民

联系以电话传送

400-811-9999

010-66594896

信箱

customerservice@icbccs.com.cn

fcid@bankofchina.com

客户服役以电话传送

400-811-9999

95566

描绘

010-66583158

010-66594942

表示地址

北京的旧称资金街西城区5号、A 5号6号,5号,601号、A 5号7号,5号,701号、A 5号8号,5号,801号、A 5号9号,5号,901号

北京的旧称市西城区复兴门街1号

经营地址

北京的旧称资金街西城区5号新盛

西城区北京的旧称市复兴门1号

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大厦的一楼的6-9

邮递区号

100033

100818

法定代理人

关贸总协定中国1971

田国立

新闻颁布榜样

本基金经由选择的的新闻颁布报纸专门名称

中国1971提供纸张报、提供纸张时报、上海提供纸张报

基金年度发言的支配员网站

基金年度发言的设置

基金看管着和基金托管人的居住时间

剩余使分裂相关性材料 伸出 专门名称 经营地址

会计师师事务所

安永(特殊普通使无空闲)

董成长安街东区东边平坦的空地厄恩斯特大厦16层

表示流露机构

工银瑞信基金支配股份有限公司

北京的旧称资金街西城区5号新豪华的厦的一楼的6-9

§3 次要财务目的、净基金业绩与加边于分派

次要会计师从科学实验中提取的评价和财务目的

薪水单位:人民币元 3. 运行从科学实验中提取的评价和目的 2015年 2014年 2013年

这一时间曾经取等等必然的进项。

91,995,369.99

47,904,520

141,308,180.83

比较期加边于

82,978,746.33

55,003,099.02

79,522,276.07

在此调准速度的额外的平均的基金一份遗产

0.9612

0.2945

0.1500

比较期额外的平均的净值加边于率

5

23%

19%

游资净值生长速度

35.87%

3% 3. 终极从科学实验中提取的评价和目的 2015残冬腊月 2014残冬腊月 2013残冬腊月

末端的加边于分派

110,810,751

46,964,059.95

9,885,419.66

末端的可分派基金一份遗产。

654

0.4130

0.0397

末端的基金资产净值

198,383,210.31

160,671,130.07

259,071,075.67

净端基金一份遗产

65

1.413

1.040 .3 末端的积聚按生活指数调整 2015残冬腊月 2014残冬腊月 2013残冬腊月

基金一份遗产净值生长速度

126.50%

41.30%

4.00%

注:(1)上述的基金业绩目的不包罗有钱人人的本钱。,现实进项程度较低的免费后列出的数字。。

(2)“这一时间曾经取等等必然的进项。”指基金比较期利钱进项、装饰进项、剩余使分裂进项(不包罗公允评价变化)

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离开相关性费后的权衡;“比较期加边于”为这一时间曾经取等等必然的进项。增加比较期公允评价变化进项。 (3)末端的加边于分派,采取末端的财务状况表中未分派加边于与未分派加边于中已完成使分裂的孰低数(为末端的权衡,责怪目前的时间的发作。; (4)本基金基金和约失效日期为2012年4月26日。

利率期货表示

3. 基金一份遗产净值生长速度及其与同期性机能相对地涉及不再反对的相对地 阶段 净产权股票生长速度 净股生长速度的标准偏差 机能相对地涉及不再反对③ 机能相对地涉及不再反对标准偏差④ ①-③ ②-④

在过来的学期里

36.45%

1.98%

15%

1.38%

20%

0.60%

在过来的六月里

-0.61%

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